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对接交易策略研究(Pair Trading)开源项目指南

2024-09-28 14:27:04作者:咎竹峻Karen

本指南旨在详细介绍位于 GitHub 的开源项目“Pair Trading Final Year Project”。该项目展示了如何运用距离方法、协整方法(包括滚动最小二乘法OLS和卡尔曼滤波器)以及强化学习方法进行对冲交易策略的设计与测试。

1. 项目目录结构及介绍

该开源项目遵循清晰的组织结构,便于开发者快速理解和上手:

  • data: 存放用于实验的历史金融数据样例(注意:实际数据不包括在内,需自行提供)。
  • demo_layout: 示例布局相关文件。
  • flask: 如果项目包含了Web界面或API服务,则此文件夹存放相关代码。
  • jupyter_py: 包含Jupyter Notebook或Python脚本,用于数据分析和策略建模。
  • log_helper: 日志处理辅助工具。
  • model: 策略模型实现部分,可能涉及不同方法的算法实现。
  • process_data: 数据预处理和清洗的脚本。
  • reports: 实验报告或分析结果展示。
  • sample_data: 提供的示例数据文件或者模板。
  • stock_names: 股票名称列表或其他市场标识符。
  • gitattributes, gitignore: 版本控制相关的配置文件。
  • LICENSE: 开源许可证文件,说明了软件的使用许可。
  • README.md: 项目介绍和快速入门指南。
  • requirements.txt: 必需的第三方库清单,用于环境搭建。
  • run_*.sh: 启动脚本,如自动化运行服务或测试。

2. 项目启动文件介绍

项目的核心启动通常依赖于特定的脚本或命令。根据提供的信息,关键的启动步骤是通过执行/setup.sh脚本安装所有依赖项。这意味着项目没有一个单一的“启动文件”,而是通过以下步骤初始化:

$ bash setup.sh

完成依赖安装后,具体的项目运行方式取决于其业务逻辑,可能是通过Python脚本、Jupyter Notebook或是Flask应用等。具体细节需要查看项目内的说明文件,尤其是README.md中关于如何开始运行实验或服务的指示。

3. 项目的配置文件介绍

虽然直接的配置文件如.ini.yaml未被明确提及,但项目的关键配置可能分散在几个地方:

  • 代码中的常量定义:某些核心设置可能直接在Python源代码中作为变量定义。
  • requirements.txt:间接地,它配置了项目所需的Python包版本。
  • 环境变量:如果项目使用环境变量来配置,例如数据库连接字符串或API密钥,这些通常不在文件中明确定义,而需要在运行环境中手动设置。

对于更详细的配置管理,建议查阅项目文档或源码注释以获取确切位置和使用方式。由于原始数据不可共享,自定义数据集的路径和格式可能也需要在代码中适当地配置。


请注意,由于项目不再持续更新,使用时需自行验证代码的兼容性和性能,并确保符合最新的开发实践。

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