pysystemtrade 项目中移除市场报告的逻辑优化

背景介绍

在量化交易系统pysystemtrade中，有一个重要的功能是定期生成"移除市场报告"(remove markets report)。这份报告的主要目的是识别那些由于流动性不足、波动性过高或交易成本过高等原因而应该从交易组合中移除的市场或交易品种。

问题发现

在系统实现过程中，发现了一个逻辑缺陷：当前的移除市场报告不仅包含了应该移除的市场，还包含了可以重新添加回交易组合的市场列表。问题在于，这个"可添加回"的列表中包含了那些被明确标记为stale_instruments(陈旧品种)或ignored_instruments(忽略品种)的交易品种。

技术分析

现有机制

1. stale_instruments：标记那些由于外部原因(如下架、品种到期等)变得陈旧的交易品种
2. ignored_instruments：标记那些由于特定原因需要被系统完全忽略的交易品种
3. bad_markets：基于流动性、波动性和交易成本等量化指标自动识别的不良市场

问题本质

这三种标记虽然都可能导致品种被移除，但其背后的逻辑和含义完全不同：

• stale_instruments和ignored_instruments代表的是外部强制因素或人为决策，这些品种不应该被系统自动重新添加
• bad_markets则是基于量化指标的动态判断，当市场条件改善后，这些品种可以重新考虑加入

解决方案

修复方案的核心思想是：将基于外部因素/人为决策的移除(stale_instruments和ignored_instruments)与基于量化指标的移除(bad_markets)明确区分开来。

具体实现上，在生成"可添加回"市场列表时，需要先过滤掉那些被标记为stale_instruments或ignored_instruments的品种。

技术实现细节

修复通过提交b264d6d9f2aa4ce8c9880b7c1abfe30629adc65d完成，主要修改了市场移除报告生成逻辑：

1. 在生成可添加回市场列表前，先获取所有被标记为stale_instruments和ignored_instruments的品种集合
2. 将这些品种从可添加回候选列表中排除
3. 确保只有那些单纯因为量化指标不佳而被移除的品种才会出现在可添加回列表中

系统设计思考

这一修复体现了良好的系统设计原则：

1. 关注点分离：将不同原因的移除逻辑明确区分
2. 最小意外原则：避免系统自动行为与用户明确意图冲突
3. 可维护性：使系统行为更加可预测和可理解

对量化交易系统的启示

在量化交易系统设计中，正确处理不同类型的市场排除逻辑至关重要：

1. 硬性排除：如规则变化、品种下架等，应该持久化且不被自动覆盖
2. 软性排除：基于市场条件的动态评估，应该允许系统在条件改善后重新考虑
3. 人工干预：交易员明确指定的排除应该得到尊重

这种分层处理方式既保证了系统的自动化程度，又保留了必要的人工控制权。