使用Darts项目实现基于协变量的时间序列预测
2025-05-27 16:28:07作者:谭伦延
背景介绍
在时间序列预测领域,我们经常会遇到这样的情况:需要对一个全新的时间序列进行预测,但只有协变量数据而没有目标变量的历史记录。这种情况在零售、气象、金融等多个领域都很常见。本文将以图书销售预测为例,介绍如何使用Darts项目中的时间序列预测模型来解决这类问题。
问题场景
假设我们拥有11家书店的销售数据:
- 10家书店:已知每日图书销量(目标变量)以及每日平均温度和降雨量(协变量)
- 第11家书店:仅知道每日平均温度和降雨量,但缺少图书销量历史数据
我们的目标是根据第11家书店的协变量数据(温度和降雨量)来预测其图书销量。
解决方案对比
方法一:单序列拼接法
将所有10家书店的销售数据拼接成一个长序列,同时拼接对应的协变量序列。这种方法简单直接,但会丢失每家书店的个体特征信息。
方法二:多序列全局训练法
将每家书店的销售数据保持为独立的时间序列,使用Darts中的全局预测模型(GlobalForecastingModel)进行训练。这种方法能够保留每家书店的特性,模型可以学习不同书店间的共性和差异。
技术实现要点
-
数据准备:
- 将10家书店的数据组织为时间序列列表
- 确保所有序列的时间索引对齐
- 对协变量数据进行归一化处理
-
模型选择:
- 如果有第11家书店的部分历史销售数据(至少input_chunk_length个点),可以使用TFT等全局预测模型
- 如果完全没有销售历史数据,只能使用RegressionModel系列,通过设置lags=None并指定past_covariates_lags或future_covariates_lags来实现纯协变量预测
-
预测执行:
- 对于有部分历史数据的情况,使用predict(n=horizon, series=series11)方法
- 预测长度超过output_chunk_length时,模型会自动使用自回归方式生成预测
最佳实践建议
- 优先考虑方法二(多序列全局训练),它能更好地捕捉不同地点的特性
- 在完全没有目标变量历史数据的情况下,RegressionModel是唯一选择
- 注意模型输入的长度要求,确保满足input_chunk_length的最小数据点需求
- 对于协变量预测,特征工程尤为重要,需要仔细选择和构造有预测力的协变量
总结
Darts项目提供了灵活的时间序列预测解决方案,能够处理各种复杂场景。在只有协变量数据的情况下,通过合理选择模型和配置参数,我们仍然可以实现有效预测。关键在于理解不同模型的能力边界和适用条件,根据具体业务场景选择最合适的解决方案。
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