【亲测免费】 赫斯特指数计算Matlab源代码

资源描述

本仓库提供了一个用于计算赫斯特指数（Hurst Exponent）的Matlab源代码。赫斯特指数通常用于分析时间序列数据的变异点与持续性，特别是在股票时间序列数据分析中具有广泛应用。

资源内容

本资源包含以下三个Matlab函数：

1. hurst：使用重标极差分析（R/S分析）计算赫斯特指数。
2. lors：计算Los（1991）修改后的重标极差统计量。
3. RSana：对时间序列进行R/S分析。

使用方法

1. 下载本仓库中的所有Matlab函数文件。
2. 将这些文件添加到你的Matlab工作路径中。
3. 调用相应的函数进行赫斯特指数的计算。

函数说明

hurst

function H = hurst(x)

• 输入：时间序列数据 x。
• 输出：赫斯特指数 H。

lors

function [RS, n] = lors(x)

• 输入：时间序列数据 x。
• 输出：重标极差统计量 RS 和时间序列长度 n。

RSana

function [RS, n] = RSana(x)

• 输入：时间序列数据 x。
• 输出：重标极差统计量 RS 和时间序列长度 n。

注意事项

• 请确保输入的时间序列数据格式正确。
• 在使用这些函数时，建议先了解赫斯特指数的基本概念和计算方法。

贡献

如果你有任何改进建议或发现了bug，欢迎提交issue或pull request。

许可证

本资源遵循MIT许可证。详细信息请参阅LICENSE文件。