在hftbacktest项目中实现多资产多平台的实时交易策略

概述

hftbacktest是一个用于高频交易策略开发和回测的开源项目。本文将重点介绍如何在该项目中配置和运行一个同时涉及多个资产和多个平台的实时交易策略。

项目配置

在hftbacktest中，要配置一个多资产多平台的交易环境，需要使用LiveBuilder构建器。构建过程分为两个主要步骤：

1. 注册平台连接：首先需要为每个平台创建一个连接实例并注册到系统中。
2. 添加交易资产：然后为每个资产指定其所属的平台、交易对名称以及相关参数。

let mut hbt = LiveBuilder::new()
    .register("binancefutures", binance_futures)
    .register("dummyplatform", platform_2)
    .add("binancefutures", "BTCUSDT", 0.1, 0.001) // asset_no: 0
    .add("dummyplatform", "ETHUSDT", 0.01, 0.001) // asset_no: 1
    .build()
    .unwrap();

资产编号机制

在上述配置中，每个添加的资产都会被分配一个唯一的asset_no编号：

• 第一个添加的资产(BTCUSDT)编号为0
• 第二个添加的资产(ETHUSDT)编号为1

这个编号系统是项目内部用来跟踪和管理不同资产的核心机制。

策略实现

在策略实现部分，需要通过asset_no来访问不同资产的市场数据和持仓信息。由于Rust的所有权规则，需要特别注意作用域的划分：

while hbt.elapse(1_000_000_000).unwrap() {
    // BTCUSDT处理区块
    {
        let depth = hbt.depth(0);       // 获取BTCUSDT的市场深度
        let position = hbt.position(0);  // 获取BTCUSDT的持仓信息
        // 策略逻辑实现
    }

    // ETHUSDT处理区块
    {
        let depth = hbt.depth(1);       // 获取ETHUSDT的市场深度
        let position = hbt.position(1); // 获取ETHUSDT的持仓信息
        // 策略逻辑实现
    }
}

设计考量

这种设计有几个关键优势：

1. 统一接口：无论资产来自哪个平台，都使用相同的接口访问
2. 灵活性：可以轻松混合不同平台的资产
3. 隔离性：每个资产的数据访问相互独立，避免混淆

注意事项

1. 目前API仍在稳定过程中，可能会有调整
2. 由于Rust的借用检查规则，不同资产的处理需要放在独立的作用域中
3. 实际使用时需要确保各平台连接的正确配置和可用性

通过这种设计，开发者可以专注于策略逻辑的实现，而不必过多关注底层平台接口的差异，大大提高了开发效率。