多因子模型研究系列之九：Barra风险模型（CNE6）解读

本文详细介绍了Barra风险模型（CNE6）的纯因子构建与因子合成，全面阐述了多因子模型在金融领域的应用。文件共25页，由渤海证券于2023发布。以下是文件的主要内容概述：

• Barra风险模型（CNE6）简介：介绍CNE6模型的背景、原理及其在风险管理中的重要性。
• 纯因子构建：详细解析了纯因子的定义、选择及构建方法。
• 因子合成：探讨了因子合成的过程、原则以及在实际操作中的应用。
• 案例分析：通过具体案例，展示了Barra风险模型在实际交易中的效果。

本文件是多因子模型研究系列的第九篇，适合对金融模型感兴趣的读者学习和研究。