Quantitative Equity Portfolio Management 资源文件介绍

资源信息

• 标题：Quantitative Equity Portfolio Management
• 发布日期：2007年5月11日
• ISBN-10：1584885580
• ISBN-13：978-1584885580
• 版本：第1版

资源简介

《Quantitative Equity Portfolio Management》结合了金融经济学、会计学、数学以及运筹学等多个学科的理论与先进技术。尽管市面上有众多关于这些学科的专业书籍，但鲜有作品能以系统化且适合量化投资学生学习的数学框架来专门讲解量化股票投资。

本书提供了该领域的坚实基础，并呈现了关于量化股票投资策略和应用的自我包容的概览和详尽的数学处理。作者回顾了在实践中常用的量化投资策略和因素，包括价值、动量和质量等，并介绍了它们学术上的起源。

内容特色

本书涵盖以下主题：

• 行为金融学的理论基础
• 返回预测模型
• 风险管理
• 组合构建
• 组合实施

书中介绍了诸如最优多因子模型、情境和非线性模型、因子定时技术、组合周转控制、企业价值蒙特卡洛估值以及最优交易等高级技术和应用实例。在许多情况下，文本将相关问题框定为数学问题，并使用数值和实证示例来说明数学概念和解决方案。

适合读者

《Quantitative Equity Portfolio Management》非常适合计算金融和量化金融专业的学生使用，可作为他们解决常见建模问题的指南，同时通过数学分析提供了对投资组合管理的深刻理解。