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探索高效交易的奥秘:基于Rust的订单匹配引擎(orderbook)

2024-05-20 17:16:05作者:瞿蔚英Wynne

该项目是一个基础但功能强大的订单匹配引擎——orderbook,特别为学习Rust编程语言和深入了解交易系统内部机制而设计。它作为一个单线程反应式模块,针对特定货币对处理订单,并返回由处理过程产生的事件向量。

技术特性

  • 市场订单:支持立即执行的市场订单。
  • 限价订单:允许设置价格限制的挂单操作。
  • 修改限价订单:可以调整已下限价订单的价格或数量。
  • 取消限价订单:支持完全取消限价订单。
  • 部分填充:对于无法全部成交的限价订单,允许进行部分成交。

使用方法

bin/example.rs中可找到完整的示例代码。以下是一段通过测试订单处理时生成的事件日志:

Order => NewLimitOrder { order_asset: BTC, price_asset: USD, side: Bid, price: 0.98, qty: 5.0, ts: ... }
Processing => [Ok(Accepted { id: 1, ... })]
Spread => not available

...

Order => CancelOrder { id: 4, side: Ask }
Processing => [Ok(Cancelled { id: 4, ts: ... })]
Spread => bid: 1.01, ask: 1.05

...

应用场景

orderbook适用于各种需要实时、高效订单处理的场合,如数字货币交易平台、股票交易所模拟器,甚至是教学和研究中的金融交易系统模拟。

项目特点

  • 高性能:借助Rust语言的特性,orderbook实现了高效且内存安全的订单处理。
  • 简单易用:清晰的API设计使得集成和扩展订单处理逻辑变得轻松。
  • 可扩展性:尽管是单线程实现,但其模块化设计适合进一步的多线程或分布式扩展。
  • 实时反馈:订单处理结果以事件的形式实时返回,方便监控和调试。

如果你正在寻找一个用于构建交易系统的强大工具,或者想深入了解交易系统背后的运作方式,那么这个开源的orderbook项目绝对值得你探索。现在就加入社区,一起挖掘Rust的魅力以及金融市场的无限可能吧!

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