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QuantConnect/Lean 平台集成 Cbc 求解器支持 Pyomo 优化建模

2025-05-21 17:44:44作者:何举烈Damon

在量化金融和算法交易领域,优化问题求解是一个常见需求。QuantConnect 的 Lean 引擎作为开源量化交易平台,近期完成了对 Cbc (Coin-or branch and cut) 求解器的集成,这一进展为平台用户带来了强大的混合整数线性规划求解能力。

Cbc 是一款开源的混合整数线性规划求解器,采用 C++ 编写,支持多种调用方式。它能够处理包含连续变量和整数变量的线性优化问题,在投资组合优化、交易策略参数调优等场景中具有广泛应用价值。此次集成特别针对 Pyomo 建模系统的兼容性需求,解决了平台此前缺乏数学规划求解器的限制。

技术实现上,Lean 引擎通过系统级集成使 Cbc 可作为共享库被调用。用户现在可以在 Python 环境中直接通过 Pyomo 的 APPSI 接口验证求解器可用性。这一改进使得研究人员能够在 QuantConnect 平台上完整实现从问题建模到求解的端到端工作流,无需依赖外部计算资源。

对于量化研究人员而言,这一增强意味着:

  1. 可以直接在交易策略中嵌入复杂的约束优化逻辑
  2. 能够处理包含整数决策变量的问题,如资产选择、交易手数确定等
  3. 支持投资组合优化中的基数约束等高级需求
  4. 为机器学习模型参数优化提供数学规划基础

平台团队在实现过程中考虑了 Linux 环境的兼容性,采用标准的软件包管理方式部署 Cbc,确保了求解器的稳定性和性能。随着这一功能的推出,QuantConnect/Lean 平台在量化研究工具链的完整性上又迈出了重要一步,为需要高级优化能力的量化策略开发者提供了更强大的支持。

值得注意的是,该功能是随着 Lean 新基础架构的更新一同发布的,建议用户关注平台更新公告以获取最新部署信息。对于已经尝试该功能的用户反馈表明,集成工作达到了预期效果,Pyomo 建模系统现在可以正常调用 Cbc 求解器进行优化计算。

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