首页
/ NeuralForecast中的滚动窗口预测方法解析

NeuralForecast中的滚动窗口预测方法解析

2025-06-24 16:19:24作者:裴麒琰

在时间序列预测领域,滚动窗口预测是一种常见且有效的技术手段。本文将深入探讨如何在Nixtla的NeuralForecast库中实现这一功能,帮助读者掌握递归多步预测的核心技术要点。

滚动窗口预测的基本原理

滚动窗口预测(Rolling Window Forecasting)是一种动态预测方法,它通过不断移动的时间窗口来模拟实际预测场景。具体来说:

  1. 使用历史数据窗口(如X_{t-15}到X_t)预测下一个时间点X_{t+1}
  2. 将预测结果纳入下一轮预测的输入窗口
  3. 窗口向前滑动一个时间单位,重复上述过程

这种方法特别适合需要连续预测的场景,能够有效评估模型在实际应用中的表现。

NeuralForecast实现方案

在NeuralForecast中,可以通过cross_validation方法实现滚动窗口预测。以下是关键参数配置:

  • h参数:设置预测步长,决定每次预测的未来时间点数
  • n_windows参数:控制滚动窗口的数量,直接影响测试集的分割方式
  • val_sizetest_size:替代n_windows的另一种数据划分方式

实际应用示例

假设我们有一个包含1000个时间点的数据集,希望使用前800个点训练,后200个点测试:

from neuralforecast import NeuralForecast
from neuralforecast.auto import AutoLSTM
from neuralforecast.losses.pytorch import MQLoss

# 模型参数配置
LSTM_params = {
    "input_size": 15,
    "encoder_hidden_size": 200,
    "encoder_n_layers": 2,
    "context_size": 10,
    "decoder_hidden_size": 256,
    "learning_rate": 1e-3,
    "max_steps": 500,
    "batch_size": 32
}

# 数据分割
num_samples = len(df)
num_train = int(0.8 * num_samples)
X_train = df[:num_train]
X_test = df[num_train:]

# 模型初始化
models = [AutoLSTM(h=1, config=LSTM_params)]
nf = NeuralForecast(models=models, freq='1D')

# 滚动窗口验证
cv_df = nf.cross_validation(df=df, n_windows=len(X_test))

技术要点解析

  1. 窗口大小选择input_size参数决定了模型观察的历史窗口长度,应根据数据周期特性合理设置

  2. 预测步长控制h参数决定了每次预测的未来时间点数,设置为1可实现单步滚动预测

  3. 数据分割策略n_windows=len(X_test)确保每个测试点都作为独立的预测窗口起点

  4. 模型容量配置:通过encoder_hidden_size等参数调整模型复杂度,平衡拟合能力与泛化性能

最佳实践建议

  1. 对于长期依赖的时间序列,适当增大input_size以捕获更长历史模式

  2. 在多变量预测场景中,考虑使用local_scaler_type进行特征归一化

  3. 通过交叉验证选择最优模型参数,避免过拟合

  4. 监控验证集损失曲线,及时调整训练策略

滚动窗口预测是评估时间序列模型实际表现的有力工具,掌握NeuralForecast中的实现方法能够帮助数据科学家更准确地评估模型在真实场景中的预测能力。通过合理配置窗口参数和模型结构,可以在各种业务场景中获得可靠的预测结果。

登录后查看全文
热门项目推荐
相关项目推荐

项目优选

收起
kernelkernel
deepin linux kernel
C
22
6
docsdocs
OpenHarmony documentation | OpenHarmony开发者文档
Dockerfile
153
1.98 K
ops-mathops-math
本项目是CANN提供的数学类基础计算算子库,实现网络在NPU上加速计算。
C++
505
42
nop-entropynop-entropy
Nop Platform 2.0是基于可逆计算理论实现的采用面向语言编程范式的新一代低代码开发平台,包含基于全新原理从零开始研发的GraphQL引擎、ORM引擎、工作流引擎、报表引擎、规则引擎、批处理引引擎等完整设计。nop-entropy是它的后端部分,采用java语言实现,可选择集成Spring框架或者Quarkus框架。中小企业可以免费商用
Java
8
0
ohos_react_nativeohos_react_native
React Native鸿蒙化仓库
C++
194
279
openHiTLSopenHiTLS
旨在打造算法先进、性能卓越、高效敏捷、安全可靠的密码套件,通过轻量级、可剪裁的软件技术架构满足各行业不同场景的多样化要求,让密码技术应用更简单,同时探索后量子等先进算法创新实践,构建密码前沿技术底座!
C
992
395
RuoYi-Vue3RuoYi-Vue3
🎉 (RuoYi)官方仓库 基于SpringBoot,Spring Security,JWT,Vue3 & Vite、Element Plus 的前后端分离权限管理系统
Vue
938
554
communitycommunity
本项目是CANN开源社区的核心管理仓库,包含社区的治理章程、治理组织、通用操作指引及流程规范等基础信息
333
11
openGauss-serveropenGauss-server
openGauss kernel ~ openGauss is an open source relational database management system
C++
146
191
金融AI编程实战金融AI编程实战
为非计算机科班出身 (例如财经类高校金融学院) 同学量身定制,新手友好,让学生以亲身实践开源开发的方式,学会使用计算机自动化自己的科研/创新工作。案例以量化投资为主线,涉及 Bash、Python、SQL、BI、AI 等全技术栈,培养面向未来的数智化人才 (如数据工程师、数据分析师、数据科学家、数据决策者、量化投资人)。
Python
75
70